Mestrado em Estatística, Matemática e Computação | Master's Degree in Statistics, Mathematics and Computation - TMEMC
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Browsing Mestrado em Estatística, Matemática e Computação | Master's Degree in Statistics, Mathematics and Computation - TMEMC by Author "Azevedo, Filipe Charters de"
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- Metodologias de pricing aplicadas ao ramo dos seguros não vida : uma análise baseada na estatística experimental, análise de risco e Value Based PricingPublication . Azevedo, Filipe Charters de; Oliveira, Teresa; Oliveira, AmílcarUma companhia de seguros baseia o seu modelo de produção no valor de uma matéria-prima cujo custo é desconhecido no momento de produção. De uma forma mais directa: uma companhia “compra” sinistros e “vende” segurança – se uma companhia compra os sinistros a um baixo preço então ganha dinheiro; se compra “caro” então perde dinheiro. Na cadeia de valor, uma companhia pode contar com a lei dos grandes números que mitiga a volatilidade e a incerteza de mercado – confere segurança na média. Pretende-se, com este projecto, fornecer uma base de trabalho geral para desenhar os preços de seguros não-vida que leve em linha de conta: o risco; o comportamento da concorrência; e a elasticidade do clientes. Os objectivos do projecto foram conseguidos. Assim, é apresentada uma abordagem de análise de risco com Modelos Lineares Generalizados – tendo sido dado especial destaque às regressões Poisson, gama e Tweedie, sendo nesta última estudada a definição do parâmetro 𝑝 através da maximização da evolução da função verosimilhança. Seguidamente, estuda-se o apuramento das tarifas da concorrência com recurso a desenho ortogonal, Regressões Aparentemente Não Relacionadas com correcção de ponto de massa. A avaliação da elasticidade dos clientes através de Análise Conjunta é estudada em seguida tendo em conta a oferta da concorrência. Por fim, e através de uma abordagem de optimização tendo em conta os princípios de Stackelberg é efectuada usando todos os resultados anteriores. No final, para cada micro mercado (célula tarifária) é apresentado o preço óptimo (i.e. maximizador de receita ou de lucro) a definir por uma seguradora, tendo em conta os custos, a oferta das congéneres e a elasticidade dos consumidores. São apresentados casos práticos reais com bases de contexto segurador.