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Matemática Aplicada e Modelação

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http://hdl.handle.net/10400.2/15717

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Browsing Matemática Aplicada e Modelação by Subject "Controlo estatístico"

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  • Modelação da série de circulação monetária em Moçambique
    Publication . Arone, Samuel Garicai; Nunes, Catarina S.; Grilo, Luís M.
    Em sentido lato, as notas e moedas em circulação representam o numerário fora da caixa do banco central, trata-se de disponibilidades em poder do público e em caixas dos bancos comerciais. No sentido restrito, notas e moedas em circulação excluem as disponibilidades em caixas dos bancos comerciais. Independentemente da abordagem, trata-se do numerário fora da caixa do banco central. Sob ponto de vista de gestão de liquidez, o banco central deve garantir que, o volume e o valor de notas e moedas em circulação satisfaçam as necessidades diárias da economia. A teoria económica não prescreve medidas que o banco central deve adoptar para determinar com exactidão o montante a colocar em circulação, porque a procura por notas e moedas metálicas depende da preferência por liquidez dos usuários (agentes económicos e público em geral). Mesmo assim, o banco central deve desenhar modelos e encontrar mecanismos que permitam prever com certa razoabilidade a liquidez na economia e identi car os padrões e as fontes de variabilidade da série de circulação monetária. Nesta tese recorre-se a metodologia de Box-Jenkins e ao modelo de função de transfer ência, considerando as séries do produto interno bruto, da in ação e da dolarização da economia como variáveis independentes, para encontrar o modelo que melhor ajusta a estimação e previsão da série de circulação monetária em Moçambique. De igual forma, recorre-se as técnicas do controlo estatístico de qualidade para detectar as fontes de variabilidade desta série, através da aplicação de grá cos de controlo. Usando uma amostra de valores mensais, de 2005 a 2022, os resultados da pesquisa mostram que a série de circulação monetária em Moçambique se ajusta melhor ao modelo univariado SARIMA (1, 1, 0)(1, 1, 0)12. No que concerne às fontes de variabilidade da circulação monetária, os resultados extraídos dos grá cos de controlo indicam que no período em referência, esta série teve momentos em que evoluiu fora dos padrões de controlo de qualidade estatístico, tendo sido afectada por factores aleatórios e não aleatórios.
    2025-05-25Doctoral thesis Embargoed access Show more