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- Variabilidade e quebras de estruturas em séries temporais: comparação de métodos e aplicação a séries económico-financeirasPublication . Moro, Pedro Guilherme Frade; Ramos, Maria do RosárioNesta dissertação, exploramos a análise de séries temporais financeiras, focando em métodos clássicos e mais recentes. Investigámos a deteção de pontos de mudança e a previsão de volatilidade em séries como a taxa de juro SELIC, os preços do ouro, os ETFs (fundos negociados em bolsa) e as criptomoedas. Realizámos uma análise de pontos de mudança, utilizando os métodos PELT (Pruned Exact Linear Time) e SONDE (Self Organizing Neural Network for Detecting Novelties). Foram detetadas diversas rupturas na estrutura da série, consistentes com eventos de mercado conhecidos como a crise financeira de 2008 e a pandemia de COVID-19. Utilizámos modelos como SARIMA, Filtro de Kalman e GARCH, diretamente sobre as séries e sobre as suas componentes obtidas pela decomposição por modo empírico (EMD). Observámos que as séries de volatilidade financeira apresentam diversos desafios na aplicação de um único método a toda a série, entre outros motivos pela quantidade de pontos de mudança, no entanto uma abordagem em janela móvel pode gerar resultados satisfatórios. Chama-nos a atenção o mau desempenho do algoritmo GARCH em relação ao SARIMA e ao Filtro de Kalman na nossa abordagem. Discutimos a aplicação destes resultados em séries temporais reais do mercado financeiro e as suas aplicações práticas neste mesmo contexto, tais como a gestão de carteiras e a gestão de relações com clientes. A investigação sugere que há muito a explorar nesta área dinâmica e desafiante.