Browsing by Author "Faria, Bruno Fernando Pinheiro"
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- Teste F na regressão linear múltipla para dados temporais em correlação serialPublication . Faria, Bruno Fernando Pinheiro; Ramos, Maria do RosárioNa análise de regressão linear, simples ou múltipla, o teste F é utilizado para testar simultaneamente a significância de um conjunto ou um subconjunto de parâmetros. Neste trabalho, é estudado o comportamento da estatística F usual para testar a significância dos coeficientes sazonais no modelo de regressão linear múltipla para séries temporais com tendência, sazonalidade e correlação serial. Quando alguns dos pressupostos de validade do teste são violados é de se esperar que o teste seja afetado. Por isso, analisa-se, através de um estudo de simulação de Monte Carlo, o comportamento da estatística F quando são violados os pressupostos de normalidade e da independência dos erros num caso específico de modelo de autocorrelação – AR(1). O estudo de simulação para avaliar a performance do teste F usual foi realizado sob vários cenários, tendo em conta desvios da normalidade e considerando que os erros do modelo são correlacionados, com diferentes intensidades da autocorrelação. O comportamento dos testes é avaliado com base nos valores do nível de significância empírico e da potência dos testes. Além disso, apresenta-se teoricamente a estatística de teste F para casos em que a autocorrelação nos erros é considerada através da estimação pelos mínimos quadrados generalizados e realiza-se, através de simulação, um estudo comparativo do comportamento deste teste, quando a autocorrelação é incorretamente estimada. Finalmente são apresentadas duas aplicações em séries temporais, uma respeitante ao número de hóspedes em hotéis tradicionais e casas de turismo rural nos Açores e a outra relativa ao número de exportações de automóveis em Portugal.