Browsing by Author "Azevedo, Filipe Charters de"
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- Metodologias de pricing aplicadas ao ramo dos seguros não vida : uma análise baseada na estatística experimental, análise de risco e Value Based PricingPublication . Azevedo, Filipe Charters de; Oliveira, Teresa; Oliveira, AmílcarUma companhia de seguros baseia o seu modelo de produção no valor de uma matéria-prima cujo custo é desconhecido no momento de produção. De uma forma mais directa: uma companhia “compra” sinistros e “vende” segurança – se uma companhia compra os sinistros a um baixo preço então ganha dinheiro; se compra “caro” então perde dinheiro. Na cadeia de valor, uma companhia pode contar com a lei dos grandes números que mitiga a volatilidade e a incerteza de mercado – confere segurança na média. Pretende-se, com este projecto, fornecer uma base de trabalho geral para desenhar os preços de seguros não-vida que leve em linha de conta: o risco; o comportamento da concorrência; e a elasticidade do clientes. Os objectivos do projecto foram conseguidos. Assim, é apresentada uma abordagem de análise de risco com Modelos Lineares Generalizados – tendo sido dado especial destaque às regressões Poisson, gama e Tweedie, sendo nesta última estudada a definição do parâmetro 𝑝 através da maximização da evolução da função verosimilhança. Seguidamente, estuda-se o apuramento das tarifas da concorrência com recurso a desenho ortogonal, Regressões Aparentemente Não Relacionadas com correcção de ponto de massa. A avaliação da elasticidade dos clientes através de Análise Conjunta é estudada em seguida tendo em conta a oferta da concorrência. Por fim, e através de uma abordagem de optimização tendo em conta os princípios de Stackelberg é efectuada usando todos os resultados anteriores. No final, para cada micro mercado (célula tarifária) é apresentado o preço óptimo (i.e. maximizador de receita ou de lucro) a definir por uma seguradora, tendo em conta os custos, a oferta das congéneres e a elasticidade dos consumidores. São apresentados casos práticos reais com bases de contexto segurador.
- Modeling non-life insurance price for risk without historical informationPublication . Azevedo, Filipe Charters de; Oliveira, Teresa A.; Oliveira, AmilcarHow should an insurer price a risk for which there is no history? This work intends to show, step by step, which main mechanisms are needed to capture the tariff model of another insurance company minimizing the risk involved. The document generally deals with the price-making mechanisms in non-life insurance through the GLM regression models — Generalized Linear Model, more precisely the Poisson, Gamma and Tweedie models. Given the complexity of the application of these models in experimental design, it is studied a simpler way to characterize the rate, namely considering the Box–Cox transformation with SUR — Seemingly Unrelated Regression. An orthogonal experimental design to collect information is also presented as well as an application of these methods in the motor industry considering different companies.